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比特币期权数据:近日比特币急跌或只是“诱空”

周一,全球金融市场震荡,比特币价格也短暂下跌。

截至发稿时,比特币价格重新回到了 9400 美元上方,24 小时涨幅 1.35% 。据 CoinDesk 比特币价格指数显示,在欧洲交易时段早些,比特币价格跌至 3 周以来的最低点 8910 美元。

同期,与标准普尔 500 指数相关的期货下跌超过 2.5%,亚洲和欧洲主要股指同时在下跌,或受第二波新冠疫情反弹造成的恐慌情绪所致。

但是,据比特币期权市场数据显示,这次比特币价格的短暂下跌可能是暂时的。

尽管比特币价格联动传统金融市场,但是比特币的看跌/看涨交易量比率创下 3 个月来的新高。据加密货币衍生品研究公司 Skew 数据显示,该比率目前为 1.79 ,达到了自 3 月 12 日比特币市场崩盘以来的最高点。
看跌/看涨交易量比率是反映看跌期权交易量和看涨期权交易量的指标。换言之,目前的情况是,看跌期权交易量远远超出看涨期权的交易量。

根据 Investopedia 的定义:“如果看跌/看涨交易量比率超过 1 ,则表明市场处于抛售阶段;如果该比率低于 1 ,则表明市场处于买入阶段”。

但是,该比率过高(极端看跌)时,我们可以将其视为市场即将逆转反弹的标志;该比率过低时,我们可以将其视为市场即将触顶的标志。

图 | 看跌/看涨交易量比率(来源:Skew)

就比特币而言,看跌/看涨比率超过了 1.7 ,可被视为过高。这种情况此前只发生过两次。随后,比特币的价格均在当天或隔天触底。

在 3 月 12 日,比特币价格暴跌了近 40% ,看跌/看涨交易量比率猛增至 1.89 的高点。第二天,比特币的价格触底,跌至 3867 美元。

同样地,2019 年 12 月中旬,该比率上升至 2.00 左右,比特币的价格触底,跌至 6500 美元。

因此,这次比特币的看跌/看涨交易量比率达到 1.79 ,可能预示着即将出现“诱空”——另外,看跌/看涨持仓量比率(看跌持仓量和看涨持仓量之间的比率)近期跌至 14 个月以来的最低点 0.40 。

图 | 看跌/看涨持仓量比率(来源:Skew)

瑞讯银行的数字资产负责人克里斯·托马斯(Chris Thomas)表示:“看跌/看涨交易量比率和看跌/看涨持仓量比率之间出现如此大的反差,意味着很多看跌期权已经平仓获利。”

最近,一月期看跌/看涨偏度从 9.4% 下跌至 6.3%,证实了托马斯的观点。看跌/看涨偏度反映了看跌期权和看涨期权价格的相对情况。因此,偏度下跌反映了市场对看涨期权的需求回升,是利好标志。

(来源:Skew)

与此同时,3 月期和 6 月期偏度也在下跌,意味着市场对 9 月和 12 月到期的看涨期权合约需求增加。

尽管如此,期权市场行情是瞬息万变的,比特币依然容易受到股票市场抛售的影响。

托马斯说:“接下来的几周,最需要关注的是新冠疫情引发的股票抛售。随着新冠确诊病例增加,如果市场反应非常消极,恐慌情绪可能会导致比特币价格走低。”

另外,据大西洋之家( Atlantic House)的基金经理兼 ByteTree 创始人查理·莫里斯(Charlie Morris)称,比特币的网络统计数据反映出熊市迹象,比特币价格或将跌至 7000 美元以下。

过去 7 天来,矿工在不断囤积比特币,卖出量低于产出量。

图 | 矿工的库存情况(MRI)(来源:ByteTree)

正如本月早期所讨论的那样,矿工通常会在认为市场无法承受其抛压时,开始囤积比特币。

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